Secondo quanto riferito da sua figlia Victoria in un’intervista, pare che nell’ultima parte della sua vita Yul Brynner fosse diventato buddista.
Noto per essere un gran fumatore (in molte delle immagini che lo ritraggono in attimi di svago, raramente lo si vede senza la sigaretta tra le dita) nel 1985 Yul Brynner contrasse il cancro ai polmoni. Era quello un periodo nel quale i reali pericoli connessi al fumo cominciavano ad emergere con più chiarezza, per cui Brynner, venuto a sapere delle sue condizioni (la malattia fu scoperta quando ormai era troppo tardi per essere curata), registrò un video, con la richiesta che venisse divulgato dopo la sua morte, nel quale lanciava un avvertimento sui danni provocati dal fumo. Il video, che fu effettivamente reso pubblico, mostra un Brynner già provato dalla malattia, che dopo una breve premessa lancia un drammatico monito guardando direttamente in camera: «Now that I’m gone I tell you: don’t smoke. Whatever you do, just don’t smoke».
L’attore americano morì il 10 ottobre 1985 e fu consegnato definitivamente alla storia del cinema mondiale. Quello stesso giorno morì anche Orson Welles, altro grandissimo della storia del cinema, con cui aveva anche recitato in La battaglia della Neretva. Yul Brynner è sepolto nel cimitero del monastero di Saint-Michel-de-Bois-Aubry, non lontano da Luzé, tra Tours e Poitiers, in Francia. Il luogo della sua sepoltura è segnato solo da una semplice lapide di pietra che riporta nome, cognome e date di nascita e morte. La sua casa natale di Vladivostok è stata trasformata in un museo. Sempre a Vladivostok gli è stata eretta una sua statua a grandezza naturale che lo ritrae con i costumi del Re del Siam, nella classica posa che più volte assume durante il film (gomiti larghi, pugni chiusi sui fianchi).
